3万手多单一日游 中信期货席位获利数十亿

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由于套期保值的限制，中信证券(600030，股吧)的头寸全部为空订单，而8日新增的3万多份订单来自基金、私募等机构。同时，该公司的保证金规模近期也没有大幅波动，因此可以断定上述神秘基金是机构投资者的股票基金。

特约记者董鹏成都报道

“自2010年4月股指期货上市以来，我们还没有看到任何席位在一天内增加3万个。上海一家期货公司的一位人士表示，这一次的巨额订单不仅不正常，更令人惊讶的是，曾经的“空君一号”中信期货卖出了它。

根据CITIC月8日的数据，中信期货当天新增if1507合约30，558多手，净头寸为27，186手；7月9日，期货指数反弹，每日限制在1507点、1507点和1507点。

出人意料的是，潜伏在8日博众反弹中的中信期货神秘基金被全线撤回。同一天，中信期货头寸大幅减少3.275亿笔。如果按照结算价格粗略估算，上述资金一天的最高利润可超过30亿元人民币。

《21世纪经济报道》从中信期货的一位高级官员处了解到，由于套期保值的限制，目前中信证券的头寸都是空订单，而8日新增的3万多份订单来自基金、私募等机构。同时，该公司的保证金规模近期也没有大幅波动，因此可以断定上述神秘基金是机构投资者的股票基金。

股票基金占主导地位

7月8日晚，一些期货公司的人在他们的朋友圈里转发了CICC当天的头寸。

令业内人士感到好奇的是，在当日中金前20名的席位中，多头头寸和空头寸均有不同程度的减少，而中信期货的席位增加了3.0558亿个，令人震惊。

根据当日3，463.8点的结算价和中信期货7月9日宣布的13%的保证金标准，30，558批if1507订单要求的保证金总额为41.28亿元。

“考虑到风险控制的需要，即使头寸比例为50%，资金使用的总规模至少也将超过80亿元。”郑州一位专业期货投资者表示，这么大的资金规模显然是机构共同努力的结果。

上述中信期货高管透露，中信部的基金从7日开始全面做多，8日新增订单来自多个基金、私募等机构。可以肯定的是，这两天公司的保证金规模波动不大，8日参与的机构主要集中在公司机构客户的股票基金上。

另一位来自期货公司的人士指出，中信部席近日买入的股票金额已超过800亿元，成为支撑市场的龙头大哥。8日新开的订单可能来自中信证券领导的救援联盟。

“中信期货已经成为期货指数市场的一个重要风向标，因为它已经多次涉足市场节点。”恒泰期货首席经济学家蒋明德(博客、微博)指出，机构联盟通过中信席位增持了许多订单，这相当于向市场做出了明确声明。

事实证明，中信期货席位再次被成功“逢低吸纳”。这三个期货合约在7月9日以每日最高价收盘，而上证综指和深证综指分别反弹了5.77%和4.26%。

如果按照过去两天if1507合约的结算价粗略估计，8日开盘不止一笔订单的神秘基金每天将赚30多亿元。

“期货指数最近处于超卖状态，需求本身也在反弹。”上述中信期货高管表示，资本本身就是追逐利润的，支撑市场的前提是我们面前有足够的利益，当然，也不排除后期神秘资金再次进入期货指数的可能性。

神秘的金融背景

虽然可以确认，8日准确逢低买入的资金来自中信期货现有的机构投资者。但是，结合近期期货市场监管力度的大幅加大，上述融资背景并不简单。

7月6日晚，CICC决定，从2015年7月7日起，沪深500指数期货客户的交易量将限制在一天1200个批次，涉嫌违法行为将上报中国证监会进行行政调查。

7月8日，CICC宣布，自8日结算以来，沪深500股指期货合约卖出头寸的交易保证金从目前的10%提高到20%(套期保值头寸除外)，从9日提高到30%。

与此同时，CICC也对一些股指期货账户实施了开仓限制，客户只能平仓，不能开仓。开放限制的范围不仅是为了使空，而且多个订单的开放权限已被暂停。

一些投资者表示，“不管有多少订单或空订单，即使数量只有一个批次，也会受到开仓限制。”

华东某期货营业部经理向《21世纪经济报道》表示，目前营业部部分投资者限制开仓，这可能是由于当天交易次数过多、仓位较高，但部分投资者仍可照常开仓。

据知情人士透露，由证监会和交易所相关负责人组成的调查组已于7日进驻中信期货等国内大型期货公司。

在上述背景下，8日新开的神秘基金数量仍高达3万只，占沪深300期货指数单边总仓位的31.86%。这种大规模的马苏库拉行为可能已经得到监管机构的事先批准和充分沟通。(编辑简)